FXSSI.StopLossClusters

Ein Anfängertrader dachte einmal:

“Wenn ich nur wüsste, wo andere Traders ihre Stop-Losses setzen, würde sich meine Handelsleistung erheblich verbessern.”

Damals war es nichts mehr als ein naiver Traum.

Der Trader konnte sich nicht einmal vorstellen, dass wir heute die Möglichkeit haben würden, einen Indikator wie FXSSI.StopLossClusters in unserem bevorzugten MT4/5-Terminal zu verwenden.

StopLossClusters-Indikator

Der MT4/MT5 Stop-Loss-Clusters-Indikator (SLC) zeigt an, wo die meisten Marktteilnehmer Stop-Loss für ihre Trades setzen. Die größten Ansammlungen dieser Orders – Cluster – werden durch den SLC-Indikator auf dem Diagramm im MT4/5-Terminal angezeigt.

Cluster (die Akkumulation) impliziert einen kleinen Bereich auf der Preisskala eines Vermögenswerts, in dem eine erhebliche Anzahl von Stop-Losses von anderen Marktteilnehmern festgelegt wird.

Typischerweise bilden sich die Cluster auf lokalen Tiefst- und Höchstständen oder auf großen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus.

Von allen Stop-Loss-Clustern zeigt der SLC-Indikator nur die beiden größten im Diagramm an: einer liegt über dem aktuellen Preis und der andere darunter.

Je größer das gesamte Clustervolumen ist, desto dicker ist die im Diagramm angezeigte SLC-Indikatorlinie. Auf diese Weise fügt der Indikator dem Diagramm die dritte Dimension (das Clustervolumen) hinzu und ahmt eine Wärmekarte nach.

Warum ist es so wichtig zu wissen, wo Stop-Losses der Marktmenge platziert sind?

Jeder Händler wird von Beginn seiner Karriere immer an die Bedeutung schützender Stop-Orders erinnert. In der Tat wird der Handel ohne Stop-Losses als sehr riskant angesehen.

Nach dieser Empfehlung setzen die meisten Händler ihre Stop-Losses mit unterschiedlichen Ansätzen, und einige von ihnen setzen Stop-Orders sogar an einer zufälligen Stelle auf dem Chart.

Trotz der Vielfalt der MetaTrade 4/5 Stop-Loss-Einstellungstechniken wird ihre Verteilung letztendlich immer noch ungleichmäßig sein. Der Grund dafür ist, dass Händler denselben Verhaltenstricks unterliegen, die auch als „Psychological Traps“ (psychologische Fallen) bezeichnet werden.

Die daraus resultierenden Cluster von Stop-Orders auf bestimmten Preisniveaus sind eine Art „Treibstoff“ für intensive Preisschwankungen.

Das folgende Beispiel zeigt, wie bereitwillig der Preis mit großen Stop-Loss-Clustern interagiert:

Manchmal ist es schwierig vorherzusagen, wohin sich der Preis nach dem Auslösen eines Clusters bewegen wird. Es ist jedoch offensichtlich, dass Cluster den Preis wie ein Magnet auf sich ziehen.

Mit den Informationen zu Stop-Order-Clustern sind Sie zumindest vor der Tatsache geschützt, dass Ihr Stop-Loss zusammen mit Stop-Losses der Marktmenge ausgelöst wird.

Apropos Menschenmenge, wir wollen nicht, jemanden zu beleidigen oder Händler in kluge und nicht sehr kluge zu unterteilen. Die „Menschenmenge“ ist nichts anderes als eine bequeme Formulierung zur Beschreibung der unrentablen Händler, die auf dem Markt vorherrschen. Das ist nicht unsere Schuld, das ist die Natur des Marktes.

Handel mit dem SLC-Indikator

Das Wertvollste an der Strategie „Handel gegen die Menge“ ist, zu wissen, wo die anderen Marktteilnehmer ihr Stop-Loss setzen.

Mit diesen Informationen kann ein Händler gefährliche Bereiche kunstvoll vermeiden, wenn er Stop-Orders erteilt, oder seinen Take-Profit absichtlich in den Bereich des Stop-Loss-Clusters verschieben.

Der SLC-Indikator ist kein eigenständiges Handelssystem, sondern dient der Erreichung bestimmter Ziele.

Dieser Indikator wird verwendet, um:

• die Ein-/Ausstiegspunkte zu bestimmen;
• Take-Profit einzustellen;
• Stop-Loss richtig einzustellen;
• In geringerem Umfang, eine Handelsrichtung zu definieren.

Gute Ein- und Ausstiegspunkte

Die folgende Aussage trifft zu, wenn von guten Ein- und Ausstiegspunkten gesprochen wird: Sie sollten dort verkaufen, wo alle kaufen, und dort kaufen, wo alle verkaufen. Wenn sich der Stop-Loss-Cluster an der Spitze befindet, was tatsächlich Buy-Trades impliziert, sollten wir daher auf diesen Levels verkaufen. Und wir können es auf zwei Arten tun:

• Durch Schließen eines zuvor eröffneten Buy-Trade durch Take-Profit.
• Durch die Eröffnung eines neuen Sell-Trades mit Hilfe der Limit-Order.

In beiden Fällen fungiert der Stop-Loss eines Verkäufers als Gegenpartei für unseren Verkauf. Gleiches gilt für Buy-Trades: Ein anderer Käufer, der zu günstigeren Preisen in den Markt eintritt, ist der Kontrahent der Stop-Losses der Käufer.

Das folgende Bild zeigt ein Beispiel dafür, wie ein Cluster von Stop-Losses als ein Pivot-Point beim „Kaufen“ von Stop-Losses verwendet werden kann:

Die beiden oben beschriebenen Techniken unterscheiden sich in der dahinter liegenden Idee immer noch geringfügig voneinander. Im ersten Fall benötigen wir Liquidität, um einen Trade einfach mit Gewinn zu beenden. Danach ist es uns egal, wohin sich der Preis bewegen wird.

Take-Profit mit dem SLC-Indikator einstellen

Der SLC-Indikator ist der beste, wenn es darum geht, Take-Profit effektiv einzustellen.

Die Logik ist ganz einfach: wenn Sie einen offenen Trade haben, setzen Sie Take-Profit auf das Level des Stop-Loss-Clusters.

Der obere oder untere Cluster hängt von der Handelsrichtung ab: Der untere ist für Sell-Trades und der höhere für Buy-Trades.

Da der Preis häufig solche Stop-Loss-Cluster auslöst, können Sie eine Verbesserung Ihrer Handelsleistung erwarten.

Tatsächlich kann Ihr Take-Profit beides auslösen, und zwar aufgrund einer zielgerichteten Bewegung und der Erhöhung des Preises für das „Ausschalten“ von Stop-Losses. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit eines gewinnenden Handels.

Weitere Informationen zu dieser Technik finden Sie im Artikel “How to Set Take Profit Properly?”.

Stop-Loss mit dem SLC-Indikator einstellen

Wenn wir im Fall von Take Profit empfehlen, es auf dem Level des Stop-Loss-Clusters zu setzen, ist es sinnvoll, dass Ihr Stop-Loss an einer anderen Stelle platziert wird.

Die Logik dahinter lautet wie folgt: Stellen Sie Ihren Stop-Loss auf das Level mit der geringsten Anzahl von Stop-Losses anderer Marktteilnehmer ein. Auf diese Weise verringern Sie die Wahrscheinlichkeit, Ihren Stop-Loss durch eine falsche Preisbewegung auszulösen.

Berücksichtigen Sie bei dieser Strategie das akzeptable Risiko-Gewinn-Verhältnis, damit Ihr Stop-Loss nicht zu weit eingestellt wird, nur weil dort weniger Stop-Losses anderer Teilnehmer platziert sind.

Und dennoch ist es besser, Stop Loss mit einem Order-Book festzulegen, da der SLC-Indikator die Bereiche mit einem Mindestanzahl von-Stop Losses nicht anzeigt.

Kann ich die Bewegungsrichtung mithilfe des SLC-Indikators bestimmen?

Da der MT4/MT5 Stop-Loss-Indikator immer nur zwei Cluster anzeigt, haben Sie bei der Verwendung sicherlich eine Frage:

Bewegt sich der Preis direkt in den größeren Cluster oder geht er zuerst in Richtung des kleineren? In der Praxis sind beide möglich.

Diese Frage ist schwer zu beantworten, wenn Sie nur Informationen zur Größe von Clustern haben.

Ein Stop-Loss-Cluster kann die Grundlage für die Eröffnung eines Handels sein, wenn:

• Der zweite Cluster ist sehr weit vom ersten entfernt: offensichtlich außerhalb des täglichen Volatilitätsbereichs;
• Einer der Cluster wurde gerade durch den Preis ausgelöst, woraufhin es zu einem Pullback kam. In diesem Fall können Sie einen Trade für den zweiten Cluster eröffnen;
• Der zweite Cluster ist nicht an das extreme Preisniveau gebunden und verändert sich ständig.

In anderen Fällen wird empfohlen, mit zusätzlichen Tools nach dem Grund für den Einstieg in einen Trade zu suchen.

Anatomie des Indikators

Daten aus dem Order-Book dienen als Grundlage für diesen Indikator. Sie können zwei Quadranten mit blauen Histogrammen auf der linken Seite sehen – es handelt sich um Stop-Losses, die von Marktteilnehmern platziert wurden.

Um Cluster zu identifizieren, durchsucht der Algorithmus abwechselnd alle Werte von Levels aus dem Order-Book, bis er sieben benachbarte Levels findet, deren Summe maximal ist. Die angegebene Summe wird in der Tabelle angezeigt. Von diesen sieben Levels wird das Level mit dem maximalen Handelsvolumen ausgewählt. Es wird als Referenzpegel zum Zeichnen der Linie des StopLossClusters-Indikators im Diagramm verwendet.

Wie bei anderen Indikatoren, die externe Daten zum Zeichnen von Diagrammen verwenden, wird das angegebene nicht neu gestrichen, es verfügt jedoch über ein bestimmtes Datenaktualisierungsintervall, das nicht häufig mit dem Beginn von Kerzen in bekannten Zeiträumen zusammenfällt.

Das Intervall zwischen den Indikatorwerten für Stop-Loss-Cluster beträgt 20 Minuten.

Der SLC-Indikator wurde entwickelt, um das Lesen von Daten durch Visualisierung des Clusterbildungsprozesses zu vereinfachen. Aus diesem Grund wird der Indikator als Diagramm mit unterschiedlicher Linienbreite dargestellt. Es ist das Diagramm, mit dem wir sehen können, ob ein Stop-Loss-Cluster wahr ist und auch seine Lebensdauer und sein Volumen.

Manchmal treten im Order-Book falsche große Trades auf, die wie signifikante Cluster aussehen können. Solche Geschäfte sind normalerweise kurzfristig, so dass der SLC-Indikator ihre Filtration leicht bewältigen kann.

Der SLC-Indikator kann auch einem Neuling helfen, die Marktmechanismen im Zusammenhang mit der Interaktion des Preises mit den Bereichen solcher Cluster zu lernen.

Grundfunktionen des Indikators

Um Ihre Einführung in den Indikator zu vereinfachen, haben wir seine wichtigsten Merkmale beschrieben:

1. Clustervolumen. In den Zeilen wird nicht nur das Preisniveau angezeigt, auf dem der Cluster gebildet wurde, sondern auch sein Volumen. Die Visualisierung erfolgt durch unterschiedliche Linienbreiten.
2. Clusterstufen. Der Indikator unterstützt drei Stufen von Clustern – jede nachfolgende Zeile hat eine größere Breite. Sie können das Volumen für jede Stufe manuell anpassen.
3. Label and hint. Am Ende des Diagramms sehen Sie am letzten Balken eine Textbeschriftung mit der Volumengröße. Sie können auch mit der Maus über die StopLossClusters-Linie fahren, um das Handelsvolumen innerhalb eines bestimmten Candlesticks anzuzeigen.
4. Angezeigter Datenzeitraum. Der SLC-Indikator beansprucht ziemlich viel Platz in Ihrem Diagramm. Daher ist es für viele Händler möglicherweise bequem, den angezeigten Verlauf auf einen Tag oder sogar auf den letzten Cluster zu beschränken.

Für Ihre Bequemlichkeit haben wir die automatische Aktualisierung der Indikatoren hinzugefügt. Jetzt müssen Sie nur noch Ihr Terminal neu starten, um die neuesten Versionen der Indikatoren zu erhalten. Der Indikator erinnert Sie in einem separaten Fenster daran.

Indikator-Einstellungen

Neben unseren anderen Indikatoren, können Sie StopLossClusters sofort verwenden, indem Sie es einfach im Diagramm installieren. Wir wissen jedoch, wie gerne Sie Indikatoren anpassen möchten. Hier finden Sie eine Liste der Einstellungen mit Beschreibungen:

1-3 Stage Min Volume. Je nach Handelsvolumen werden Stop-Loss-Cluster auf dem Chart mit unterschiedlicher Linienbreite angezeigt. Der Indikator hat drei Clusterstufen. Geben Sie den Mindestvolumenwert für den Cluster ein, damit ihm die entsprechende Stufe zugewiesen wird.

Line Width Pattern. Legt die Linienbreite in Pixel für jede Stufe fest. Beispielsweise legt 1-3-5 die Linienbreite als ein Pixel für die erste Stufe, drei Pixel für die zweite und fünf Pixel für die dritte Stufe fest.

Limit Displayed Data. Dieser Parameter definiert die Verlaufstiefe, die der Indikator anzuzeigen versucht. Zunächst hängt die maximale Tiefe des heruntergeladenen Verlaufs vom ausgewählten Abonnementplan ab. Wenn Sie den Indikator verwenden, werden historische Daten jedoch auf Ihrer Festplatte gespeichert und können zur Anzeige des Verlaufs verwendet werden, dessen Tiefe die Einschränkungen Ihres Abonnementplans überschreitet. Dafür ist der Parameter gedacht.

Indikatorfeld -Einstellungen:

• Position des Indikatorfelds – Wählt die Ecke des Diagramms aus, um das Indikatorfeld zu platzieren.
• Vertikaler, horizontaler Versatz – Legt den Versatz (in Pixel) von der ausgewählten Ecke fest.
• Anfangsgröße des Bedienfelds – Standardmäßig wird das Bedienfeld beim Starten des Terminals maximiert/minimiert.

Color Scheme (Farbschema). Standardmäßig erkennt der Indikator das Farbschema abhängig vom Diagrammhintergrund automatisch. Wählen Sie gegebenenfalls das gewünschte Farbschema aus der Liste aus.

Line Color. Geben Sie die Farbe für die Indikatorlinien an.